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    選擇自動化成功路線的期權交易者

    2019-05-25 18:01 來自網絡

    這是對成功交易者生活的一瞥。他的工作在上午10點結束,之后他坐下來閱讀期刊或書籍或觀看電視劇 - 億萬。在一天結束時,交易員去健身房。星期五對朋友來說是強制性的,他在一年內與家人和朋友約2-3次公路旅行。更不用說大部分電影一發布就會觀看。

    選擇自動化成功路線的期權交易者

    與Chennai的Kirubakaran Rajendran會面,他設計了Trading Bots--一個使用一組規則進行交易的自動化程序 - 來進行交易。他目前的生活方式是經過多年的反擊工作,并從可以做的每一個可能的錯誤中學習而且可能更多。

    然而,Rajendran不是傳統的交易者。他是少數幾個在日內交易的期權交易者之一,更不用看期權希臘人或技術圖表。作為統計學的學生,Rajendran在被數字包圍的“區域”中。他不僅打破了成功交易的代碼,而且還通過機器人自動化它,零售商可以使用它。

    在與Moneycontrol的訪談中,Kirubakaran Rajendran談到了他謙遜的開端,他多年來為成為一名成功的交易者所做的努力以及他的各種交易策略。

    問:你能帶我們走進你的市場之旅嗎?

    答:這是我的好奇心把我帶到了市場。正是在2007年的繁榮時期,我只是看了一眼消息,穆克什安巴尼因為在Reliance集團公司中的股份而成為世界上最富有的人之一。這個消息不知怎么地困擾著我,讓我想到如果公司的老板是世界上最富有的人之一,他的股東肯定也會富裕起來。這讓我開始尋找參與市場的方法。

    我卑微的開端只能幫助我追求自己的夢想。我來自欽奈的一個中產階級家庭。我父親是政府辦公室職員,母親是裁縫,他在提供基礎教育方面遇到了困難。上學后,我加入洛約拉學院攻讀統計學畢業課程。

    從我家到大學,這是一個很好的30分鐘巴士車程。我利用這個旅行時間閱讀。這是在2007年,所有論文都在談論的是市場上產生的財富。

    在印度南部,2007年沒有太多的投資者意識。我家里沒有人知道市場,當時沒有研討會,也沒有Quora來幫助提供信息。我能夠在市場上獲得一些幫助的唯一方法是通過Orkut的一個小型印度社區團體。

    在讀了一下關于市場的消息后,我決定在2008年1月初采取行動。但就在此之前,我注意到新聞中的股票曾經上漲了幾天。這是我早些時候賺錢的“策略”。我從一個5000盧比的小帳戶開始,這筆錢我設法從我的獎學金中節省下來。但是到了2008年1月21日,在不到一個月的時間里,由于市場上的電路較低,我又回到了原點。

    問:你是怎么回到市場的?

    答:我與市場的下一次約會是在Infosys的校園安置后,每月工資為15,000盧比。那些日子我曾經在夜班工作。我沒有IT背景,負責做日常工作。

    我決定將工作自動化,以便我有更多時間閱讀市場。但是為了實現自動化,我必須學會計算,因為我的背景是統計數據,而且我的計算知識很少。我找到了學習編碼和自動化辦公室工作的方法。結果,花了兩個小時的工作在10分鐘內完成,給了我足夠的時間閱讀。

    一開始,我的老板并不知道,但是當他這樣做時,他對這項工作很感激,并讓我轉向主流計算。

    盡管如此,我仍然通過書籍,網站和論壇獲得盡可能多的市場知識。我也開始再次交易。在那些日子里,我繼續按照我在2008年1月初的方式進行交易 - 關于新聞。

    在新聞上購買股票,然后持有它幾天并賣掉它。我在某些行業賺錢而在其他行業虧損。這是我被選擇誘惑的時候。我聽說有人說這是賺錢的最快方式。你輸入100盧比,并在幾天內賺1000盧比。

    我讀了一些選項,然后決定交易長期扼殺 - 購買Calls和Puts。我曾經看到并看到股票一般在結果后大幅上漲,所以我決定采取這樣的交易。具有諷刺意味的是,我決定在我工作的公司Infosys進行長期的扼殺交易。

    在結果的前一天,我在Infosys扼殺中建立了一個150萬盧比的位置。我記得那天我無法入睡這么大的位置。第二天,結果在市場營業時間之前宣布,當Infosys在那天早晨開業時,我的扼殺價值降至20,000盧比。我在一天內失去了超過三個月的工資。

    這是一個很重要的教訓。我沒有逃離市場,,而是更深入地閱讀和研究成功交易者點擊的原因。這時我決定從基于新聞的交易轉向基于規則的交易。

    這也是我讀一本名叫尼古拉斯·達瓦斯(Nicolas Darvas)的書“我如何在股票市場賺到200萬美元”的時候,他是一位專業的芭蕾舞演員。它充當了觸發器,讓我進入迷人的交易世界。我意識到,如果一個沒有背景的人可以賺到很多錢,那么即使我可以。交易成功沒有嚴密保密的秘密。

    問:在“啟蒙”之后你是如何行動的?

    答:我使用我的計算知識并開始構建基于規則的交易系統并對其進行測試。多年來,我可能已經嘗試并測試了數百種交易系統。我已經自動化了這些策略,這將消除情緒決策。如果我發現他們在回測中運作良好,我會在市場上測試它們。

    這是我犯下一個大錯的時候。我借錢在市場上交易。

    當我的交易有利可圖時,沒有問題。但是,即使只有一次損失,我也會將其與日常開支聯系起來,并在心理上削弱自己。位置杠桿如此之高,我的交易賬戶中的一天波動相當于一個月的工資。那些日子里交易很費勁。我正在交易Nifty期貨,但是這個地段的規模超過了人們所說的舒適。

    在這種情況下,如果連續三到四次虧損,我會改變策略。據說算法交易會讓您的交易失去情緒,但在杠桿頭寸連續虧損時,您開始懷疑自己和您的交易系統。您將在交易中帶回自由裁量權并在圈子中移動。

    我以某種方式用這種方式交易了幾年的利潤和虧損,直到我讀到一個讓我從正常交易者變成一致交易者的故事。

    這是關于一位名叫米洛的希臘摔跤手,他的生活多年前。他是希臘最偉大的摔跤手之一,曾連續六次獲得奧運獎牌。每個人都想知道他的秘密是什么,以及他是如何成功的。

    這個故事將我們帶到了他的村莊,米洛開始訓練時,他的競爭對手試圖在他們的練習賽中舉起公牛。現在任何人都可以抬起小腿,即使你和我也可以做到這一點,其中沒有任何好處。那么米洛是如何做到這一點的呢?

    米洛以前到處都帶著小牛。隨著時間的推移,小腿增加了體重,但是Milo仍在帶著他。米洛的身體和精神都習慣了提升小腿,即使它慢慢長大。當小牛成為公牛時,米洛可以毫不費力地提升它,而他的競爭對手仍然在努力解除公牛。

    這個故事為我打開了位置大小的概念。

    我意識到,不僅是交易系統,而且交易者通過在他的交易系統中進行各種檢查和平衡來賺錢。

    我意識到,不應該把我所有的資金或更具體的資金用于借入的資本,我應該從一個交易開始。這樣我就會習慣于交易系統,而不會讓每日市場波動影響我的心理安寧。

    我跟著這個,逐步增加了我的手數,結果,我堅持了我的系統。在那之后,一切都開始落實到位。

    問:你交易的策略是什么?

    答:我交易多種策略,所有策略都是自動化的。我在期權市場交易每周Bank Nifty,在現貨市場交易股票。

    許多交易者將策略視為趨勢跟隨或者是逆轉均值的策略,然后嘗試將經過反復測試的數據與策略相匹配。我,由于我的統計背景,我更容易處理數據并根據輸出推導出一個策略。

    在Bank Nifty,我通過賣出期權進行交易。眾所周知,銷售選擇導致賺錢兩次中有三次。所以,由于這種偏見,我決定解決各種選擇。

    我從NSE網站下載了大約14年的數據,并開始設計我的策略。我基本上是一個日間交易員,所以我想設計一個系統,我會在大多數日子賺錢,在我錯了的日子里只會損失一小部分。

    我查看了每日范圍,但與傳統觀察方式略有不同。我沒有看一天中高低之間的差異,而是研究了開放和低開,高開和高開之間的區別。我繪制了數據以獲得正態分布曲線。

    我發現,在大多數情況下,Bank Nifty的開放率不超過1%。該數據證實了傳統觀點認為市場在70%的時間內保持在一定范圍內。以此信息為基礎,我圍繞它設計了我的選擇策略。

    我還發現,如果我選擇超過這1%范圍的行使價,我會通過賣出看漲期權和看跌期權來賺錢。但是,有一個問題。如果銀行Nifty走向一個方向且超出范圍,該策略將在一天內損失2-3個月的利潤。

    我尋找其他數據點來保護自己。我查看了未平倉合約數據,看看哪里有倉位積累并出售我的期權。

    在我目前交易的這個策略中,如果我損失了大約1.5%的資金,我有三個止損條件讓我退出交易。利用這些止損,該策略目前的年回報率約為30-35%。虧損從未超過15%。無論波動水平如何,該策略都賺了錢。

    該策略虧損的時期是從低波動階段到高波動階段的波動性轉變。

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